Эконометрика


  1. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют
  2. Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях
  3. Свойства коэффициентов регрессии как  случайных величин зависят от свойств ________ уравнения
  4. Нижнее число степеней свободы F-cтатистики  в случае парной регрессии равно
  5. Итерационные методы компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели
  6. Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции
  7. Необходимость применения специальных  статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных
  8. Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________
  9. Значение оценки   является ____________
  10. t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как
  11. Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью
  12. Для парной регрессии F-статистика рассчитывается по формуле
  13. На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:
  14. МНК  дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2
  15. Стандартное отклонение оценки b для параметра β  вычисляется по формуле
  16. При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев
  17. Верхнее  число степеней свободы F-cтатистики  в случае парной регрессии равно
  18. Оценка параметра находится ___________доверительного интервала
  19. Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины
  20. Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется
  21. Выборочная дисперсия рассчитывается по формуле:
  22. Если из экономических соображений известно, что , то нулевая  гипотеза отвергается  только при
  23. Метод наименьших квадратов  - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений
  24. Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется  y при увеличении x на одну единицу
  25. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью
  26. Эксперимент по методу Монте-Карло искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных
  27. Мерой разброса значений случайной величины служит
  28. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
  29. Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение
  30. Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей  выборочной дисперсии y выражается коэффициентом
  31. Если все    наблюдения  лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен
  32. Модель, заданная зависимостью у = 12 + ( 10/x ) + u, относится к модели:
  33. Для уравнения регрессии у=3х 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это
  34. Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной  и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию
  35. Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается
  36. Вероятности, с которыми  случайная величина принимает свои значения, называют  __________ случайной величины
  37. При вычислении t-статистики  применяется распределение____________
  38. Уравнение y = a + bx, где a и b оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
  39. Выборочная дисперсия  зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной
  40. Выборочная ковариация рассчитывается по формуле:
  41. Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях называется  __________ дисперсией зависимой переменной
  42. Первое условие Гаусса Маркова заключается в том, что _________ для любого i
  43. Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается
  44. Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке
  45. Третье условие Гаусса Маркова состоит в том, что , если
  46. Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется
  47. Проверка гипотезы происходит  с помощью теста
  48. Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на
  49. Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения
  50. Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только
  51. Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события
  52. Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное
  53. Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x
  54. Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется  __________ дисперсией зависимой переменной
  55. Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего __________ сумма квадратов отклонений
  56. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить  переход от нелинейной модели u к модели
  57. Коэффициент детерминации  равен _________ выборочной корреляции между  y и a + bx
  58. При увеличении размера выборки оценка математического ожидания
  59. Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов  по данным
  60. Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными
  61. Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными
  62. Несмещенной оценкой теоретической дисперсии является оценка
  63. Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) к линейной, называется моделью, нелинейной по
  64. Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется
  65. При попадании оценки в критическое значение
  66. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
  67. Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
  68. Положительная автокорреляция ситуация, когда случайный член регрессии в следующем  наблюдении ожидается
  69. Тест ранговой корреляции Спирмена тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии нестрогую линейную зависимость с _________ переменной
  70. Фиктивная переменная взаимодействия фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию ____________событий
  71. Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
  72. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет __________­______ регрессией
  73. Коэффициент ранговой корреляции  имеет дисперсию
  74. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =
  75. Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности  для критерия Дарбина Уотсона
  76. Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п.  это _________фиктивные переменные
  77. В авторегрессионной схеме первого порядка   предполагается, что значение в каждом наблюдении
  78. Статистика критерия  Дарбина Уотсона вычисляется по формуле ________, где остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
  79. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как ____________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей  нефиктивной переменной
  80. Для того, чтобы установить влияние категории на коэффициент регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают
  81. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
  82. В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной _________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
  83. Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет  _________ распределение
  84. Совокупность фиктивных переменных некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
  85. В экономике отрицательная автокорреляция встречается _________ положительная
  86. Тест ранговой корреляции  Спирмена тест на
  87. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
  88. F-тест для уравнения проверяет гипотезу :
  89. Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью ____________переменных
  90. Множественный регрессионный анализ является _________парного регрессионного анализа
  91. Тестовая статистика для теста Спирмена рассчитывается по формуле
  92. Функция Кобба Дугласа имеет вид
  93. Ловушка dummy trap приводит к
  94. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется _________ переменной
  95. Автокорреляция нарушение ___________ условия Гаусса Маркова
  96. При использования обычного МНК наблюдению высокого качества придается вес __________  наблюдению низкого качества
  97. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в постоянной направленности воздействия ______________ переменных
  98. Второе условие Гаусса Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении
  99. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
  100. Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
  101. Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна
  102. Если в регрессионную модель включена лишняя переменная, то оценки коэффициентов оказываются, как правило,
  103. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ____________  при смене сезона
  104. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются
  105. Ранг наблюдения переменной номер наблюдения переменной в упорядоченной ___________ последовательности
  106. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности
  107. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К)   и труда (i)  в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
  108. В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда  5, 1, 4, 2  равна
  109. Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:
  110. Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью
  111. В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина _____________ была минимальной
  112. В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза
  113. На больших временах процесс формирования значений временного ряда находится под воздействием ___________ факторов
  114. Подбор порядка аппроксимирующего полинома производится при помощи
  115. Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о
  116. Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о
  117. Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины  временного ряда  не зависят от времени, то такой ряд будет
  118. Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего
  119. Критерий серий, основанный на медиане, позволяет
  120. Сглаживание временного ряда означает устранение
  121. В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ______
  122. При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода
  123. Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением методов анализа экономических процессов
  124. Процесс выбора необходимых для регрессии переменных и отбрасывание лишних переменных называется
  125. Наилучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей переменной в регрессию
  126. фиктивной
  127. Плоскость регрессии - двумерная плоскость в пространстве
  128. Число степеней свободы для уравнения множественной (m-мерной) регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет
  129. Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен
  130. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине, где n - число наблюдений
  131. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
  132. В модели множественной регрессии за изменение регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
  133. Функция Кобба - Дугласа называется
  134. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо факторов
  135. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится
  136. Гетероскедастичность приводит к        оценок параметров регрессии по МНК
  137. При добавлении объясняющей переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации
  138. Близко к линии регрессии находится наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет
  139. Если опущена переменная, которая должна входить в регрессионную модель, то оценки коэффициентов регрессии оказываются
  140. Положительная автокорреляция - ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается
  141. Тест ранговой корреляции Спирмена - тест, устанавливающий, имеет ли стандартное отклонение остаточного члена регрессии  нестрогую линейную зависимость с  переменной
  142. Автокорреляция представляет тем большую проблему, чем
  143. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______ регрессией
  144. Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: у =
  145. Чем больше число наблюдений, тем зона неопределенности для критерия Дарбина - Уотсона
  146. Фиктивные переменные, предназначены для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п. - это фиктивные переменные
  147. Статистика критерия Дарбина - Уотсона вычисляется по формуле DW= __________, где - остатки в наблюдениях авторегрессионной схемы первого порядка
  148. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной
  149. Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется
  150. В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной  _________  переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок
  151. Статистика для теста ранговой корреляции Спирмена имеет  ___________  распределение
  152. Совокупность фиктивных переменных - некоторое количество фиктивных переменных, предназначенное для описания
  153. Тест ранговой корреляции Спирмена - тест на
  154. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность
  155. Любой набор категорий можно описать некоторой совокупностью_________________переменных
  156. Множественный регрессионный анализ является        парного регрессионного анализа
  157. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют
  158. Фиктивная переменная для коэффициента наклона предназначена для установление влияния категории на
  159. Для функции Кобба-Дугласа эластичность выпуска продукции по капиталу равна
  160. 100
  161. Модель Кейгана - модель, описывающая гиперинфляцию с помощью модели
  162. Метод скользящего среднего относятся  к  методам выделения неслучайной составляющей
  163. В процессе формирования значений всякого, временного ряда всегда участвуют факторы
  164. На больших временах факторы описываются монотонной функцией
  165. Эконометрика- это:
  166. Предметом эконометрики является
  167. К одному из методов эконометрики относится:
  168. Эконометрическая модель описывает:
  169. Переменные, определяемые из уравнений модели, называются
  170. Пространственные выборки фиксируются:
  171. Идентификация модели - это:
  172. Статистическими называются выводы, полученные путем:
  173. Выборочное среднее является:
  174. Если коэффициент корреляции между двумя случайными величинами больше нуля, то значит:
  175. Если коэффициент корреляции между двумя случайными величинами меньше нуля, то значит:
  176. Нулевой называется:
  177. Уровнем значимости называется:
  178. Случайным называется такое событие, которое:
  179. Вероятность - это:
  180. Дискретную случайную величину можно задать:
  181. Заключительным этапом эконометрических исследований является:
  182. Выберите правильное утверждение
  183. Математическое ожидание случайной величины - это:
  184. Выборочной дисперсией называется:
  185. Идентификация модели - это:
  186. Статистическими называются выводы, полученные путем
  187. Какими параметрами определяется распределение Фишера?
  188. Способы уменьшения вероятности ошибок при проверке статистических гипотез состоят в:
  189. Оцените качество построенной модели, не прибегая к таблицам, совпадает ли направление влияния объясняющих переменных с теоретическим?
  190. Критерий Стьюдента предназначен для:
  191. Если фактор не оказывает влияния на результат, то линия регрессии на графике:
  192. Аналитический метод подбора вида уравнения регрессии основан на: